銀行放款陸企 資產曝險被低估

鄭國強 2015/04/08 20:56 點閱 4738 次
惠譽信評台灣區金融機構評等主管李信佳8日指出,台灣銀行對中國的放款成長迅速而且曝險被低估。(photo by 鄭國強/ 台灣醒報)
惠譽信評台灣區金融機構評等主管李信佳8日指出,台灣銀行對中國的放款成長迅速而且曝險被低估。(photo by 鄭國強/ 台灣醒報)

【台灣醒報記者鄭國強台北報導】過去6年來,台灣金融業成長最多的放款不是房貸,而是對中國企業的放款,成長幾乎一倍,但被倒帳的風險也隨之增加,目前由金管會監理銀行自身風險控管,但惠譽信評指出,政府的評估方式恐會低估銀行所承受風險。

惠譽信評8日公布台灣銀行業風險報告指出,台灣的銀行對境外法人放款,尤其是對在中國的企業放款是這幾年成長最快的項目,到了2016年比重還會攀高。2009年時對境外法人(放款給外國公司OBU)放款占總放款比重約8%,裡面也極少放款給中國企業,到了2014年這個數字攀升到15%。

【半數放款陸企】
惠譽信評台灣區金融機構評等主管李信佳指出,境外放款裡面幾乎有一半是放款給中國的企業,「隨著銀行業陸續到中國設立分行、子行,預估這個數字到2016年會成長到19%。」

金管會放行之後,台灣銀行登陸中國攻城掠地,四處設立分行、子行,對中國企業放款的曝險也增加,主要的構成內容有人民幣存款、銀行同業之間的拆借和貿易信用狀的應收帳款。

然而根據巴塞爾公約,銀行每做1元生意,都必須要提存固定的金額做為準備,這個比率就稱之為資本適足率,銀行為了維持資本適足率,放款愈多就必須增資愈多,目前本國銀行的資本適足率平均為8.5%,但為了西進中國,許多像富邦金控等大型銀行都積極增資。

【曝險計算 太低估】
惠譽信評表示,官方對銀行在中國曝險的計算方式是以投資額,例如投資100億元那麼計算資本適足率就是以100億元為基礎。李信佳認為問題在於銀行吸收當地存款,例如吸收400億元,根據巴塞爾精神的算法,銀行的曝險值是500億元,但官方的版本只有100億元,會嚴重低估銀行的曝險。

李信佳憂慮的說「到了2016年,更多台灣的子行在中國設立,銀行的曝險值會更高,尤其是當地若是發生本土型金融風暴,或者經濟成長趨緩甚至下滑,台灣的銀行就承受高度的風險。」